Список проголосовавших за комментарий "А баги куда слать? Попробуйте загрузить с Финама с помощью OS.Data какую-либо валютную пару, например EUR/USD. На этапе сохранения на диск все валится, т.к. у вас SecurityName(в данном случае со слешом) прямо преобразуется в путь на диске"