Список проголосовавших за комментарий "<p>Поток данных с биржи состоит из Level I и Level II. То есть: тики — trade, BestAsk, BestBid и изменения в «стакане». Хотелось найти и исследовать неоднородности в потоке, идентифицировать и найти места где начинает действовать крупный участник.<br/> Состав неоднородностей:<br/> 1. принты — крупная сделка в одном тике<br/> 2. крупный маркет — «шарики», крупный рыночный участник, рыночная сделка которого поглотила 10-300 лотов мелких лимитных заявителей, по 1-2-3 лота<br/> 3. айсберги — когда не совпадает количество заявленных лимитников на ценовых уровнях, с отработанными по факту.<br/> Результатом разработок стала серия iXX написанная под Ninja Trader.<br/> Логика торговли крупного участника:<br/> 1. поиск ликвидности в виде крупных рыночных заявок<br/> 2. постановка лимитных айсбергов<br/> Сочетание крупного маркет-участника и лимитного айсберга, позволяет увидеть места в движении цены, где инициатор набирает позиции на ошибках других.<br/> Версий много, но вся логика сводится к тому, что в узлах группировки таких сигналов, инициатор насыщается, что позволяет рассчитывать на выявление точных точек разворота.</p><p>Материалы:<br/> мой блог — <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Ftrendphil.blogspot.ru%2F&s=2291866903">trendphil.blogspot.ru/</a><br/> ветка на форуме — <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Ftestopal.com%2Fforum%2Findex.php%3Ftopic%3D291.0&s=4288790274">testopal.com/forum/index.php?topic=291.0</a></p>"