Список проголосовавших за комментарий "А. Г., <br/> Спасибо большое за информацию, пробую оценивать ряды по-новому.<br/> И вот с чем уже столкнулся — я оцениваю серийную корреляцию результатов сделок — беру профит/лосс по стратегии, вычисляю корреляцию между соседними значениями и для этого значения корреляции рассчитываю t-критерий. В данном случае ведь тоже можно использовать описанный Вами метод приращений логарифмов?"