Список проголосовавших за комментарий "PSH, Если не говорить о скорострельных алго, которые на ночь поз не оставляют, то риск я бы оценивал исходя из двух разных идей.<br/> 1. Риск, достигнутый системами на историческом тестировании с поправкой на переоптимизацию. Ну, типа махДД, если этот параметр не оптимизировался.<br/> 2. Риск как некий % от совокупной открытой позиции на ночь. <br/> В итоге по моим расчетам получается, что торговать, скажем, на ФОРТС большое плечо нельзя! Под плечом я понимаю отношение номинала открытой позиции к обеспечению. Ни в коем случае не ГО. <br/> 3. Следовательно, существенную долю портфеля должен составлять безриск, например ОФЗ. Существенная, имхо, это от 30% до 70%."