Список проголосовавших за комментарий "Artemunak, есть такие идеи:<br/> 1. Перетряхивать системы с определенной периодичностью. Например, тестируем на истории 3 года, срок жизни системы определяем как не более 10% от периода тестирования, соответственно перетряхиваем портфель раз в 3 месяца, например, перед экспирацией. (цифры написал условные)<br/> 2. Для диагностирования фаз рынка сделать виртуальный диагностический портфель систем, в который положить, например 10 трендовых систем и 10 систем для боковика. На реальном портфеле включать либо трендовые, либо контртрендовые.<br/> 3. Как-то использовать значение волатильности для включения/выключения систем.<br/> <br/> Вместо включения/выключения можно регулировать размер открываемой позиции.<br/> <br/> Но это теория, правильного решения я еще не нашел, работаю пока по первому варианту."