Список проголосовавших за комментарий "<p>А. Г., логично, что раз не придумали чёткой и ясной теории, значит или сложно или невозможно. <br/> с другой стороны, можно допустить, что степень угадывания модели реальной ситуации колеблется по времени, в крайних случаях приводя к значительным просадкам, выбивающимся из общего ряда.<br/> я такую «проблему» решал «второй стратегией», которая включалась при определённой просадке и выключалась когда сама набирала просадку в свою очередь. но это работает, если неугадывание модели тоже ложится в какую-то достаточно простую «другую» модель, что конечно не факт. но некоторое время работало. потом забросил это, т.к. нашел чуть более успешные модели, без костыля. но потом и они умерли.<br/> <br/> сейчас вот перечитал написанное, и думаю надо таки вернуть эту «вторую стратегию», хотя в те старые времена у меня их и было только две. <br/> ещё правильнее было бы сделать несколько типов стратегий, несколько вариантов стратегий каждого типа (контр-тренд и тренд при трендовом и контр-трендовом рынке уже 4 варианта)</p><p>тогда задача ММ будет состоять в том какой из стратегий «подлить» ликвидности, а какой «забрать», причём интуитивно мне кажется что более 20% давать-забирать не правильно, т.к. срезаются возможные мгновенные-отыгрыши, которых полным-полно у трендовых стратегий.</p>"