Список проголосовавших за комментарий "MS, то что не сходилось с ответом — сошлось в итоге, но есть ещё одна, которую не понял пока что, как правильно решать.<br/> <br/> Тема: Option Pricing in the Multi-period binomial model<br/> Дано: <p>15-period binomial model whose parameters should be calibrated to a Black-Scholes geometric Brownian motion model with: T=.25 years, S0=100, r=2%, σ=30% and a dividend yield of c=1%.<br/> <br/> Найти: <br/> Compute the fair value of a chooser option which expires after n=10 periods. At expiration the owner of the chooser gets to choose (at no cost) a European call option or a European put option. The call and put each have strike K=100 and they mature 5 periods later, i.e. at n=15.<br/> <br/> Собственно говоря, так вот, вне контекста наверное сложно будет въехать даже с образованием в этой области, как мне кажется.<br/> <br/> Задача отсюда: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-1/<br/> Неделя 4, quiz, вопрос 8 ;)</p>"