Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>А. Г., 5. Если предположение из п. 4 не верно, то никакой ММ не спасет.<br/> 6. ММ в смысле варьирования позиции имеет практический смысл тогда и только тогда, когда позиция обратно пропорциональна «ошибке» статистического прогноза будущего приращения «цены».<br/> 7. Чтобы применять грамотный ММ нам надо наряду со знаком приращения прогнозировать размер ошибки нашего статистического прогноза, что является более сложной задачей, чем простое прогнозирование знака, также нерешаемой точно в случае неизвестности условного распределения будущего приращения «цены» по входным прошлым данным. <br/> <br/> Вывод. Применение ММ в виде варьирования позиции приводит нас к решению более сложной задачи с неизвестным исходом в силу этой сложности.</blockquote><br/> А если все же без прогнозирования МО. Какой ММ идеален чтобы не слить депозит, асимптотически приближаясь к нулю? (если мы может торговать дробными контрактами). Предположим мы не знаем МО но «надеемся» что оно +.<br/> "