Список проголосовавших за комментарий "Не совсем понял. Вот допустим сейчас опцион call со страйком 195.000 судя по последней сделки стоит 9555, а для 175.000 — 30000. А дальше не понятно какие расчеты нужно производить.<br/> <br/> Можете на примере написать, что нужно посчитать для call/put 185.000, 195.000, 205.000, если экспирация происходит при 195? Или можно ссылку кинуть, где эта теория расписана более подробно?"