Список проголосовавших за комментарий "Правильный трейдинг, все дело в том, что Эквити хорошей системы на одном активе должно иметь независимые приращения по тактам своей работы: %-е, если позиция открывается пропорционально объему средств и абсолютные, если торговля идет постоянным числом контрактов при условии достаточности средств под ГО и маржу (торговать постоянным объемом денег нельзя, потому что в просадке требуется довнос средств и мы имеем дело с несамофинансируемым алгоритмом). Почему? Потому что если в этих приращениях существует зависимость, то чисто теоретически либо пирамидингом, либо усреднением мы можем улучшить систему и у улучшенной системы уже вышеуказанные приращения станут независимы.<br/> <br/> А если выполнено предположение из п. 4, то монтекарля приращения Эквити, мы можем получить распределение просадок, от которого никуда не деться в будущем. Что нам в этом случае даст уменьшение объемов? Только соответствующее уменьшение величин будущих просадок в этом распределении. Но вид распределения останется тем же. А зачем нам это нужно делать в просадке, если аналогичное уменьшение можно сделать априори, исходя из своего видения допустимой просадки изначально?"