Список проголосовавших за комментарий "<p>Sergey Pavlov, Как интересно! Фактически, этим Вы говорите, что «ночью жизнь продолжается», заполняете геп прямой линией и работаете так, словно на какой-то виртуальной бирже всё так и происходило...</p><p> </p><p>В идеале можно было бы использовать информацию с других торговых площадок и строить вместо гепа синтетическую линию цены.<br/> К примеру, отслеживая котировки брент можно вычислять расчетную цену Si даже глубокой ночью...</p><p>=) Немного муторная задачка получается, но забавная...</p><p> </p><p>Или 2 более разумных примера: - в вечернем клиринге дозаполнять ряд цен фьючерса СИ на основании котировок со спота USDRUB<br/> — на вечерней сессии дозаполнять котировки АКЦИЙ через цены их фьючерсов или ADR</p>"