Список проголосовавших за комментарий "<p>Кан Делябр, в реальном секторе всё же во многом действуют объективные закономерности. Опять же стационарные случайные величины как правило. Если шумы, то зачастую нормальные. Ну или по крайней мере с примерно известным распределением...</p><p><br/> А в трейдинге — полный бардак. Нестационарность, нестабильность, негауссовость и тяжелые хвосты.<br/> Сигнал в лучшем случае по порядку величины сравним с шумом, а зачастую намного слабее его...</p>"