Список проголосовавших за комментарий "<p>Правильный трейдинг, нет. Пример: пятница, Вы в лонге Сбера фьючерсом от цены 10 000. Вы запланировали стоп на уровне 5% от цены входа (то есть стоп на уровне 9 500).</p><p><br/> Начинаются выходные и вдруг выходит объявление, что "<strong>господин Г.Г. вывел из сбера всё бабло и исчез в неизвестном направлении. Стоит вопрос о санации банка.</strong>"</p><p>Утром в понедельник Вы можете закрыться в лучшем случае по 70. <strong>Потенциальное существование</strong> этого сверх-редкого события <strong>убивает Ваш риск-менеджмент</strong>.</p><p>Теперь в той же ситуации Вы встали в лонг опционами с суммарной премией 500 рублей. Даже если случится обсуждаемое событие — Вы теряете ровно свои <strong>запланированные</strong> 5% риска.</p><p> </p><p>Это на мой взгляд фундаментальное отличие (с точки зрения РМ) между линейным инструментом и опционом...</p>"