Список проголосовавших за комментарий "<p>Можно попытаться рассмотреть детально<br/> Пусть <br/> Pr — цена входа в сделку<br/> Pr_L — уровень потерь, при котором мы удваиваемся<br/> Pr_P — уровень дохода, при котором мы закрываемся<br/> Pr_0 = Pr — уровень безубытка (комисы не учитываем)<br/> P_L — вероятность того, что мы получим потери<br/> P_P — вероятность того, что мы получим доход</p><p>Итак, для того, чтобы наша система имела положительное МО, нам надо, по сути, иметь (для длинной позиции, для короткой необходимо учесть знак):<br/> (Pr_P — Pr) * P_P > (Pr — Pr_L) * P_L<br/> <br/> Предположим, мы получили убыток и цена сейчас на уровне Pr_L. Мы удваиваем позицию. В этом случае мы имеем:<br/> <br/> Pr' = Pr - (Pr — Pr_L)/2<br/> Pr_L' = Pr_L — (Pr — Pr_L)<br/> Pr_0' = Pr' = Pr - (Pr — Pr_L)/2<br/> Pr_P' = Pr<br/> P_P'<br/> P_L'<br/> <br/> Очевидно, мы вдвое увеличили риск, только ухудшив свою ситуацию, так как P_0 теперь у нас не равна входу, а профит вдвое меньше потерь при одинаковом ходе инструмента. То есть это действие осмысленно только в одном случае — если P_P подросла вдвое относительно P_L только потому, что мы получили потери, что, конечно, ерунда.<br/> <br/> Абсолютно очевидно, что вся эта «система» построена на ловле удачи за хвост «авось кривая вывезет», то есть на дисперсионной составляющей квазислучайного процесса. </p><p>Если Вы можете обеспечить выполнение неравенства (Pr_P — Pr) * P_P > (Pr — Pr_L) * P_L в большинстве своих сделок, Вам нет никакой пользы в том, чтобы взвинчивать риск — это будет снижать стабильность Вашей системы. Взвинчивать риск, как и в мартине, Вам необходимо тогда, когда обеспечить выполнение этого неравенства Вы не можете (у вас нет работающей торговой идеи), чтобы дисперсия до поры до времени маскировала оной торговой идеи отсутствие.</p>"