Список проголосовавших за комментарий "Аня Маркидонова, если форвард купить, а спот продать, то прибыли будет 0. Форвардные контракты имеют курсовую разницу как раз на величину свопа к сроку расчета(экспирации). Т.е. по тандему финрезультат от движений к паритету( который наступает в момент экспирации\рассчета по форварду) будет примерно = свопу, только противоположен по знаку. В результате будет не +...%, а небольшой минус."