Список проголосовавших за комментарий "ARIMA не подходит в большенстве случаев, acf ведь четко показывает, что никакой существенной автокорреляции нет. Остается только MA, но это и в тех. анализе используется. А вот GARCH эффект есть, но толку с осознания этого без модели, которую этот самый GARCH мог бы корректировать не много. Так что график доходности в вашей первой статье говорит сам за себя