Список проголосовавших за комментарий "gvv, навскидку сложно дать вам простую и ясную методику. Как-то годами привыкли уже считать VARы, беты и прочие тонкости. Тут быстро не опишешь все. Идея в том, что ценовой ряд надо выкачать, перевести в доходности, а их уже статистически обрабатывать на предмет поиска матожидания и среднего отклонения (оно и есть риск), если полученное распределение подпадает под нормальное. РискМетрикс считают по торговому дню, в году в среднем 252 торговых дней. Если известен риск за день, то за Т дней его просто умножают на корень из Т. Идея там в том, чтобы подсчитать максимальные потери при заданной вероятности (квантили нормального распределения). Например, при 95% вероятности полученное СКО умножают на 2,33 — это и будет максимум потерь с 95% вероятностью — называется Value at Risc (VaR).<br/> Сама методика есть у MSCI (раньше компания РискМетрикс называлась) <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.msci.com%2Fdocuments%2F10199%2F5915b101-4206-4ba0-aee2-3449d5c7e95a&s=1368677710">https://www.msci.com/documents/10199/5915b101-4206-4ba0-aee2-3449d5c7e95a<br/> </a>Но там много всего. Есть книжка на англ. <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.value-at-risk.net%2F&s=354574785">https://www.value-at-risk.net/<br/> </a>В русскоязычном интернете тоже попадается, в т.ч. в смарт-лабе.<br/> Например, вот еще <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fcitforum.ru%2Fconsulting%2Farticles%2Fofsa%2Fofsa_3.shtml&s=2724827995">http://citforum.ru/consulting/articles/ofsa/ofsa