Список проголосовавших за комментарий "а на чем основано применение авторегрессионных моделей? на феномене существенно положительной автокорреляции приращений волатильности? так это не феномен, а просто свойство любого случайного ряда с непостоянной дисперсией. на этом статпрогноз невозможно построить"