Список проголосовавших за комментарий "Therollingstones, Правильный ответ: В зависимости от волатильности. Это «портфельная наука» по Марковицу. Расчет берется от безрисковой ставки. Строится кривая, риски считаются по VaR с использованием исторической волатильности активов. Именно это написано в учебниках по экономике. "