Список проголосовавших за комментарий "Масса некорректных рассуждений, например сознательное пренебрежение выходными при расчетах. На выходных точно так же выходят новости, которые отражаются в периодических понедельничных гэпах. Если бы это было не так, то все остальное писать было бы не нужно, тк грааль сразу был бы в продаже опционов через выходные с откупкой в понедельник.<br/> <br/> Но главное не это, сама идея порочная. Вы не найдете альфу в суперэффективных капитализированных рынках типа S&P, евро, t-bonds и проч. Очень наивно думать, что вы сможете переигрывать маркетмейкеров инвестбанков на их собственном поле. Брать риск в дирекционных сделках (пусть даже на волатильности) и выигрывать — да, возможно, но это другое. А находить систематические неэффективности в прайсинге таких опционов — нет. Матожидание всех ваших «возможных комбинаций страйков и конструкций» в долгосрочном плане равно нулю и это еще до комиссов."