Список проголосовавших за комментарий "Genda, интересная особенность моей позиции<br/> <br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.option.ru%2Fglossary%2Fstrategy%2Fbear-put-spread&s=4133839463">Медвежий пут спрэд</a><p>Куплены ближние путы 100, 97.5 и проданы дальние 95, 92.5, 90 (ноябрь).<br/> <br/> В точке 96 000 по Ри прибыль будет всё время одинаковая несмотря на остаток дней до экспирации. Т.е. сходили мы наверх и потратили неделю, а потом вернулись на 96 или бы сразу на 96 пошли — прибыль и результат в той точке один и тот же. Выше 96 тета уменьшает депозит, ниже 96 тета капает и депозит растёт.<br/> <br/> Думаю вот что: а не рискнуть ли и не пропустить цену ниже 96… Если цена вернётся на 96, то закрыть позицию «по стопу» и переложиться в декабрьские путы или фьючи. А если же Ри будет оставаться под 96, то получать тету и ждать экспиры… Что скажете? Как идея? Вы можете предложить просто на 96 переложиться… Да, это уменьшит риск, но зачем рушить потенциально очень прибыльную позицию, если её можно подержать и посмотреть, что будет. Ну и действовать по ситуации конечно же.</p>"