Список проголосовавших за комментарий "evgen000, это все красивые слова про премию и математику. Если коротко, то оптимальные веса это результат минимизацми или максимизации заданного функционала, в котором мы вынуждены риск и доходность приравнивать с точностью до знака. Фундаментально это неверно. хотя на коротко живущих позициях для внутридневных систем риск и доходность по факту это почти одно и то же."