Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, отличный пример! Только это уже немного, а, точнее, много другая задача. Мое рассуждение выше касалось случая портфеля алго и определения весов алго внутри алго-портфеля. Опять же указанную вами задачу я решил очень просто от обратного. прикинул на глазок сколько от своего капитала я готов потерять за год в рамках спекуляций на фьючах — под эту часть алго и торгуются. остальное — консервативно. внутри алго все поровну возможно, когда у меня будут другие алго, вопрос о подборе весов встанет ребром."