Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, <br/> 1. А какой смысл выбирать равные веса если <strong>не</strong> равные веса дают лучший результат и с течением времени этот результат будет расти пропорционально капиталу ?<br/> 3. Зачем изобретать велосипед, если оптимальное решение уже существует? Вот правда это похоже на известную трейдерскую мантру про стоп в 2% и отношение тейка к стопу. Зачем это все ??, если есть математически обоснованный подход, за который к томоу же вручили Нобелевскую премию ?<br/> 4. Прочтите внимательно еще раз Винса. Оптимальный портфель это не минимизация риска или оптимизация доходности. А выбор таких весов которые удовлетворяют вашей степени принятия риска, при максимальной доходности!"