Список проголосовавших за комментарий "<p>Скажем так, если временной ряд имеет выраженную цикличность (например, сезонную, как правильно отметили в стартпосте), то методы анализа временных рядов ее выделят. Фурье-анализ является типовым инструментом выделения сигнала из шума и применяется для решения огромного количества прикладных задач, например, в той же радиосвязи. Никто не мешает применять его и для решения каких-то прикладных задач экономики, это бесспорно. Но следует понимать, что, если мы имеем ряд y(t) = y(t-1) + df(t) + e(t) (а это и есть, собственно, ряд биржевых котировок), то с ростом e(t) — что, собственно, и есть случайная (шумовая) составляющая ряд быстро будет зашумлен до такой степени, что искать там что-то методами фурье-анализа становится бессмысленно.</p><p>На каких-то высоких таймфреймах (недели, месяцы) это еще имеет смысл, так как вследствие случайности e(t) ее влияние возрастать не будет, зато будет возрастать некая неслучайная составляющая этой суммы. На мелких таймфреймах такой «анализ» — это как в белом шуме телевизора искать сигналы инопланетян — занятие, безусловно, занимательное (количество принятых сигналов растет пропорционально упоротости исследователя), но насчет перспективы тут сложно сказать :)</p>"