Список проголосовавших за комментарий "Dmitriy Po, а с опционами на фьючерсы CME я так понял все по аналогии с нашим ФОРТСОМ. Продал опционы, захеджил их фьючем (БА) к примеру и они (опционы) взаимоучитываются с фьючерсными позициями. Это мне больше подходит, только вот ДОРОГИЕ они собаки — эти фьючерсы CME ((. Самые доступные, natural gas например ГО 1600 баксов сжирают… если продаешь стредл и нейтралишь дельту фьючем большой депо нужен."