Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, Вы забегаете вперед паровоза. Торгуется спред (не важно какой), но чтобы понять имеет ли смысл торговать спред нужно провести его анализ: выбрать коэффициенты, проверить коинтегрированность, стационарность, размах и т.п., после чего уже смотреть получится что-то на нем заработать или нет с учетом ГО, спредов в стакане и комиссий. Мой вопрос относится к первой части (анализ спреда на тестовой выборке и последующая проверка спреда на проверочной выборке). Система торговли в данном контексте не рассматривается и не участвует вообще."