Список проголосовавших за комментарий "Spartanes, вот стационарные ряды как раз и самые предсказуемые, в отличие от нестационарных. Новости и волатильность, безусловно, связаны. Есть даже такая теория смеси плотности информационного потока и волатильности. В обзоре речь не про внутридневную волатильность, а про значение волатильности на закрытии дня по отношению к предыдущему дню. p.s. Кстати, за эту модель, которую я вам в обзорах пишу про спред, ее авторам Нобелевку дали в 2003 году. А вы гудите, ё-моё: «спред не нейтральный, а „бычий стал“ :)"