Список проголосовавших за комментарий "Ольга, Я думаю, что прежде чем определится с рынком «срочка» или «фонда» надо бы про Гарч узнать. Это не от слова Герчик.<br/> <p><strong>Авторегрессионная условная гетероскедастичность</strong> (ARCH — AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity) — применяемая в <a title="Эконометрика" href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0&s=3862011020">эконометрике</a> модель для анализа временных рядов (в первую очередь финансовых), у которых условная (по прошлым значениям ряда) дисперсия ряда зависит от прошлых значений ряда, прошлых значений этих дисперсий и иных факторов. Данные модели предназначены для «объяснения» кластеризации волатильности на финансовых рынках, когда периоды высокой волатильности длятся некоторое время, сменяясь затем периодами низкой волатильности, причём среднюю (долгосрочную, безусловную) волатильность можно считать относительно стабильной.</p><p>Модели ARCH впервые были предложены Энглом в 1982 году. Уже в 1986 году Боллерслев предложил обобщение этих моделей (GARCH). В дальнейшем различные авторы предложили и иные варианты моделей данного типа, учитывающих те или иные особенности.<br/> Что бы не было вопросов: почему так быстро депо кончается</p>"