Список проголосовавших за комментарий "ПBМ, более долгосрочные трендовые алгоритмы (от 5 дней в позе и более) действительно на этом рынке даже в небольшом, но плюсе, но если сравнивать их результаты в сентябре 2014-феврале 2016 с торговавшимися, то сравнение будет далеко не в пользу первых. Отсюда и «ноги растут» у результата. Понимание с волатильностью пришло сразу после брекзита, но замена торговавшихся алгоритмов на эти прибыльные, но глобально более низкодоходные для избежания дальнейшей просадки не являлось решением задачи выхода из просадки в обозримой перспективе. Оттого и не было реализовано.<br/> <br/> А что касается меня лично, то у моих систем проблемы не в просадке (после обновления в июле 2012 она ни разу не превзошла 15%, а без учета опционной позы 3 марта 2014 даже меньше 13%), а в доходности. В 2012-2014 доходность моих алгоритмов была в диапазоне 2-10%% в год и только в 2015-м составила около 25% (в 2016-м пока опять «иду по графику» примерно на 9% за год). Но в данной ветке речь не обо мне, как отдельном управляющем, а о компании, где я работаю управляюющим активами и, кроме торговли по своим алгоритмам, принимаю участие в выработке стратегии компании, наравне с другими управляющими и руководством."