Список проголосовавших за комментарий "1. Оцените ваш алгоритм с точки зрения зависимости от тиков, можно ли его тестировать с точностью 90% или надо на тиковой истории.<br/> 2. Оцените ваш алгоритм с точки зрения зависимости от проскальзываний, сохранит ли он прибыльность, если спред будет в 2 раза больше среднего у брокера. А если случится проскальзывание в 100 пунктов (4 знака)? Что такое кстати спред 2, у вас 4-х значные котировки? Если 5 значные, то спред должен быть минимум 20.<br/> 3. У вас размер сделки зависит от депозита, судя по всему. При оценке отключайте эту зависимость чтобы не мешала восприятию. Пусть расчет идет всегда от одной стартовой суммы.<br/> 4. Просадка 90% — дофига. Настраивайте объемы так, чтобы просадка была не более 30%, тогда если она снова достигнет 30% останется время подумать продолжать ли дальше.<br/> 5. Максимальное количество непрерывных проигрышей 5 — возможность покумекать над мартиноподобным манименджментом.<br/> 6. 116 сделок их которых 50 на горизонтальной линии либо в мусор первые 50 сделок, тогда сделок маловато, либо следствие п.3, переделайте график от постоянного депозита чтобы было видно что там в первой половине."