Список проголосовавших за комментарий "trader_notes, <br/> <br/> В модели волатильность кусочно-постоянна, а не постоянна. То, что я ее первоначально (в 2007-м) сделал постоянной, как я сказал во время курса, — это было методологической ошибкой и я «заплатил» за нее сполна в 2008-м. От суперпросадки в сентябре-октябре 2008-го по этим системам и портфелю в целом меня спас «фильтр» и системы на кусочно-линейной модели (в последних использовалась кусочно-постоянная волатильность априори).<br/> <br/> С уважением"