Список проголосовавших за комментарий "XaMeJIeoH, Хамелион, ваш пост требует обстоятельного ответа. <br/> Давайте так:<br/> 1. Слова «статистически не выгоден» противоречат словам «на мой взгляд». Как вы проведете статистические расчеты? Выберете торговую стратегию, оттестируете ее на истории а) закрываю всю позицию по ТР, b) оставляя часть позиции. Покажете мне результат, я скажу, извините вы выбрали неверный алгоритм входов. Что дальше?<br/> 2. ES слишком популярный инструмент, на нем торгует огромное количество трейдеров, с большим разнообразием алгоритмов.<br/> Попытки статистических расчетов для отбора торговых алгоритмов, дают результаты, стремящиеся к 0.5))<br/> Как вы живого человека заставите настолько механически следовать системе, чтобы заработать на возможных единицах процентов положительного матожидания алгоритма? Можете считать незакрытую часть позиции лотерейным билетом или «костылем», который как-то нивелирует преждевременное взятие профита.<br/> 3.«вполне реально протягивать» — это не мои слова, я написал: «в 2-3 раза тейк у «бегунка» больше — вполне реально». Речь тут о ES и о пресловутом правиле «2,5».<br/> Расчет на то, что если не произошла фиксация прибыли на 2,5 п. то она произойдет на 5.0-7.5-10.0, понаблюдайте.<br/> 4. Разумеется если использовать трэйлинг, он должен быть очень консервативным.<br/> 5. В то же время возможен и такой подход: если собрать определенную статистику по успешным трейдерам, то по моим наблюдением, к примеру, большинство из них:<br/> -не усредняют убыточные позиции<br/> -закрывает позицию частями<br/> -по-возможности оставляет «бегунок» иногда до конца дня со стопом в б.у. Известен случай, когда трейдер держал незакрытую часть позиции с 1550 c 2007 по ES почти до самого дна.<br/> Ответ на последний вопрос: да, я стабильно наблюдал такой стиль торговли.<br/> А уж психология тут работает или математика, вряд ли возможно точно доказать без серьезных исследований."