Список проголосовавших за комментарий "<h4><strong>FV</strong><strong> = </strong><strong>Sх(1 + </strong><strong>r х </strong><strong>T/360)</strong></h4><p>где FV — стоимость фьючерсного контракта на биржевой актив; <br/> S — рыночная цена актива на физическом рынке; <br/> r — банковский процент по депозитам; <br/> T — число дней до окончания срока действия фьючерсного контракта или его закрытия.<br/> <br/> Т.е. чем меньше ставка и чем ближе к экспирации, тем меньше разница между базовым активом и фъючерсом. <br/> <br/> Роботы-арбитражеры как раз и торгуют разницу между реальной и расчетной ценой актива (S).<br/> </p>"