Список проголосовавших за комментарий "Alex Hurko, я не имел в виду собственно метод главных компонент. Я имел в виду более простую конструкцию, с одним общим компонентом, типа индекса, который примет на себя равнодействующую движения, и остатки на каждом активе. <br/> Я также оптимизирую <span>не </span>результаты сделок, а интегральную характеристику эквити типа средняя доходность/оценка риска. Но не Шарп, мне в нем оценка риска не нравится.<br/> Верно ли я понял, что Вы строите единую торговую систему для каждой акции из набора акций, но оптимизируемый параметр