Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, PCA и подобные методы на порфелях отрабатывают плохо. Ими не удается нейтрализовать временные корреляции между значениями предикторов и результатами. <br/> В моем случае пришлось перейти от оценки результата сделки, к оценке результата всего портфеля. Т.е. грубо говоря, в качестве Y выступает не профит/лосс по сделке, а, например, коэффициент шарпа портфеля. Поэтому скорость обучения выросла в сотни раз. Но результаты получаются более адекватные. "