Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, да, я работаю только с большими портфелями бумаг. Корреляции искажают обучение, алгоритм учится, но немного не тому. Т.е. если, например, на порфеле 90% бумаг давали плюс при одном диапазоне предиктора, то алгоритм научится искать это состояние. Но оно не будет являться достоверным, из-за скоррелированности результата и самих значений предиктора. Когда диапазон значений предикторов равномерен по всем сочетаниями обучающая/торговая выборка, то результаты куда лучше, чем когда есть смещения центров предикторов. "