Список проголосовавших за комментарий "Andy_Z, да, я понимаю… закрыть синтетикой - это это скажем вместо продажи колла — продаешь пут и фьючерс, вместо продажи пута - продаешь колл и покупаешь фьючерс … ну и так далее … в любом случае появляется фьючерс, либо проданный либо купленный… когда далее начинаешь выравнивать дельту опционами даже вне денег, как правило значительно возрастает ГО… Хорошо, если в ближайший клиринг у вас получилась достойная вариационка, вам с легкостью удастся несколько сократить позицию и избавиться от купленного/проданного фьючерса (или нескольких), а если в течение следующих нескольких сессий вариационка отрицательная, да еще может и значительная, да еще и рынок колбасит — то такое участие в вашей позиции фьючерса (фьючерсов) скорее вам навредит, чем принесет пользу…<br/> Даже если вы закрыли скажем проданный колл купленным путом и купленным фьючерсом ( казалось бы ноль полный получили), вам ведь эту позицию (этот ноль )все равно надо будет когда то закрывать, ну или вести по жизни до экспирации… хлопотно это…"