Список проголосовавших за комментарий "qlewer, по цене закрытия на малом таймфрейме строить не совсем верно.<br/> Допустим инструмент почти не торгуется между бид-аском спред = 100 руб. проходят редкие сделки по бидам и аскам и по ценам закрытия у вас рисуется идеально красивая пила, которую можно торговать продавая на хаях, покупая на низах. Красивые сделки, красивая прибыль. А по факту можно только купить на хае, продать на лоу.<br/> Либо нужно постоянно котировать заявки по бидам и аскам, но это уже технологии HFT."