Список проголосовавших за комментарий "<blockquote><p>Вывод.</p><br/> <p>В результате проведенного тестирования можно утверждать, что статистические свойства алгоритмов имеют более устойчивые во времени значения, чем свойства приращений цен акций. Эта особенность позволяет применить оптимизацию к портфелю алгоритмов с гораздо большей эффективностью, чем к портфелю ценных бумаг. В результате подобной оптимизации удалось повысить доходность алгоритмического портфеля от 3 до 5% на проверочной выборке длительностью в 1,5 месяца. Можно сделать вывод, что наиболее применимые результаты дает оптимизация портфеля по минимизации риска ETL, а также по балансу между максимумом дохода и минимумом риска.</p></blockquote><br/> Золото. Я пришел к такому же, но без модели Марковица."