Список проголосовавших за комментарий "AlexGood, дружище, подвох во времени экспирации. Безрисковая премия (и премия за хранение в данном случае) одинаковая в обоих фьючерсах, а когда на поставку выйдет одна нога, ты получишь полный профиль риска по другой. В общем конечно колебания по премии за хранение и безрисковой премии возможны, это отдельный разговор, но чтобы тебе гарантированно спред сузился до экспирации ближнего — такого нет и не будет. Для твоих целей считай его константой, ничего не заработаешь."