Список проголосовавших за комментарий "RomanAndreev, Вы тоже считаете, что опционы, рассчитанные по этой модели (учитывающей «толстые хвосты» распределения, т.е. лебедей), имеют немного завышенную цену и выгодны к продаже, а не покупке? Можете тут подробнее пояснить? И ещё (хотя Вы редко отвечаете на два вопроса сразу, выбирая только один из них в посте): разве продавец опционов не хеджирует дельту перед закрытием (да и наверно вообще каждую секунду роботом)? Ему должно быть всё равно где что будет эксперироваться…"