Список проголосовавших за комментарий "SPB.Exchange, интересно. То есть, если на момент выставления заявки местные контрагенты не предложили цену не хуже, чем на батс, то автоматически происходит перевыставление заявки на батс на такой же объем и той же цене?<br/> <br/> Такой метод вызывает немало технических вопросов, которые возникают из-за задержек в прохождении транзакций и маркет даты между серверами СПБ и БАТС:<br/> По сути, любое действие с заявкой на БАТС — это неопределенность на время раундтрипа или 1/2 раундтрипа (пусть это будет 70 мс — совсем пальцем в небо). К примеру, во время выставления завки можно быть уверенным, что местные заявки имеют цену лучше, чем была цена на БАТС 70 мс назад. То есть, или надо или задержать выставление на 70 мс, или признать, что алгоритм работает с погрешностью. А если заявка уже перевыставлена на БАТС, как лимитка, и тут прилетает встречная лимитка на СПБ. То мы должны ждать уже 140 мс, что бы корректно снять заявку на БАТС, и гарантировать, что не будет двойного исполнения? А как тогда встречная заявка? Она ведь тоже эти 140 мс не знает, исполнится, или нет. <br/> <br/> Я к чему это все спрашиваю. В свое время я пытался сделать эффективную интернализацию для роботов, работающих на одном сервере под одном транзакционным логином плазы2, и на одном счете, и столкнулся с кучей проблем, описанных выше. Если на СПБ решили куда более сложную проблему, то было бы очень интересно ознакомиться с подходами."