Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>В случае стратегии на E-mini средняя сделка может быть, скажем на 50$, что эквивалентно только 4 тикам ( каждый тик стоит 12,5$). Таким образом коэффициент отношения средней сделки к шагу цены = 4:1. В стратегии на акциях при похожей средней цене сделки размер шага цены может быть и около 1 цента.</blockquote>Автор, наверно, хочет сказать, что цена сделки $50 — это на 100 акций, а тик в 1 цент — на одну? Косо звучит. Даже если брать 50 центов — это очень много для ХФТ.<br/> Для ХФТ спред + 2 тика — это очень хорошая сделка, имхо. По ES это будет $37.5. По ликвидной акции это будет 3 цента. Ну, учитывая, что волатильность акции в 4-5 раз выше, пусть будет 10 центов. На графике страты на акциях оно и заметно — добавили -1 цент (тик) в страту и тут же эквити просела в 1.5 (ПОЛТОРА раза), т.е. доходность на одну сделку (НЕ круг «купил-продал») была ровно 3 цента, стала 2 цента.<br/> По страте ES на одном контракте видно, что после нормировки она просела на 6000*2*12.5 = 150к. Почему для каждого трейда посчитано целых два тика в минус — непонятно, один трейд — это же не полный круг.<br/> А тестировать ХФТ стратегию на голых тиках, без вообще ничего, без очереди, без реальных объёмов