Список проголосовавших за комментарий "Всё гораздо хуже!<br/> <blockquote>реальная вероятность исполнения намного ниже — от 10% до 20%.И это в случае удачи.</blockquote>Ещё ниже! Уж поверьте практику с CME.<br/> <blockquote>А многие случаи исполнения будут «токсичны» — ордера на покупку исполнятся как раз перед движением рынка вниз, а ордера на продажу — перед движением вверх.</blockquote>Реально почти все случаи исполнения такими и будут.<br/> <br/> <blockquote>Один из путей учесть эту проблему — это сделать намного более консервативное допущение, что ваши лимитные ордера будут исполняться только если цена пересечет их.</blockquote>Не поможет! Это только примерно для наглядности, но по факту всё будет ещё хуже!<br/> <br/> А дело вот в чём. От ордера «случайного участника» в стакане ES на CME маркет-мейкер убегает и придерживает цену над ордером (проверьте сами — это элементарно). Придерживается при этом даже базовый расчётный индекс S&P500 во время амерской сессии, а во время европейской — придерживается вся связка DAX-ES и цепочка! Придерживается ещё как!<br/> И вот что будет:<br/> 1) исполнение на сильном прорыве сразу в убыток;<br/> 2) никакого исполнения не будет.<br/> <br/> Ценами на фьючерсах кукл манипулирует только так.<br/> Не, ну кто Вам даст ловить все зигзаги цены? =)<br/> Мало того, если исполнять по рынку, то рынок зажимают и увозят в убыток надолго. Пытаются высадить.<br/> Иначе это была бы бесплатная раздача денег всем желающим со стороны.<br/> <br/> Вот такая реальность CME"