Список проголосовавших за комментарий "ves2010, давайте оставаться интеллигентными людьми, уважаемый оппонент:)<br/> то что вы описали называется контанго и я это учёл, но не стал закладывать в расчёты<blockquote>(Опустим контанго и бэкводрацию курса базового актива для опциона, коим является фьючерс по отношению к спот цене)</blockquote><br/> Почему, думаю и так понятно, при экспирации цена фьючерсного контраста станет равной цене доллара на споте"