Список проголосовавших за комментарий "<p>SergeyJu, Согласен, портфель из 1000 систем ручками не оптимизируешь.</p><p>С другой стороны, оптимизируя систему/портфель мы подбираем наилучшие параметры для ПРОШЛОЙ истории.</p><p>Вопрос: а будут ли они лучшими завтра?</p><p>На занятиях МГ2016 Игорь Чечет провел такой эксперимент: он взял систему Quantum Strategy и сгенерировал 10 000 систем.<br/> Затем провел форвардный тест на 6 годах, затем еще несколько тестов.<br/> В конце концов у него осталось только 6 систем.<br/> Их поставил в реальную торговлю. По итогам месяца работы они не заработали так, как хотелось бы. Правда и не слили. Остались в символическом плюсе.</p><p> </p>"