Список проголосовавших за комментарий "TheRollingStones, <br/> Предмет один, оси координат разные.<br/> <br/> Вы описали страхи. Т.е. события, которые в обыденном сознании имеют корреляцию с предметом нашего обсуждения. Но тогда надо:<br/> во-первых, иметь репрезентативные выборки по самим связанным событиям, «страхам», пусть рискам.<br/> во-вторых, рассчитать степень корреляции страхов с базовым активом.<br/> в-третьих, создать модель, которая всегда будет убогим приближением.<br/> в-четвертых, посчитать вероятность ожидаемого исхода.<br/> в-пятых, принять риск сообразный нашей стратегии и финансовому состоянию (застежка или жизнь). Не берите деньги у бандитов на трейдинг, там риск всегда «жизнь».<br/> <br/> Так годно?<br/> <br/> <br/> <br/> "