Список проголосовавших за комментарий "<p>Спасибо, интересно.<br/> <br/> 1. Датасет маловат. Для каких-либо выводов надо бы поболе инфы.<br/> 2. «Чем выше опционный интерес в коллах по отношению к путам, тем серьезнее шансы на растущий тренд.» Это откуда такое утверждение? Вообще, с такими мутными вещами как ОИ в опционах, да еще и на сложнейший нефтяной рынок лучше бы применять чисто майнинговый подход. Что найдется--то и найдется (если найдется).<br/> 3. Я делал подобные вещи для ру опций. Навскидку, ничего там нет, за исключением историй типа 1600 пута РТС в 2008 и коллов на Si после крымнаша. Но от такого пользы мало--1600 пут это инсайд плюс везение, а после крымнаша и сбитого боинга и без опционов на фьючерс доллар-рубль достаточно понятно было, что наша нефтедолларовая экономика при рубле за 35 и наличии санкций гикнется. </p>"