Список проголосовавших за комментарий "проблема с описанным сценарием и стренглом в том, что реакция на рост и падение будет очень разной. если покупать в период повышенной волатильности и рынок пойдет резко вверх в ожидаемое время события, то потери по веге (плюс по тете) по обоим позициях плюс потери по дельте по путам скорее всего перевесят возможную прибыль по дельте по колам.<br/> <br/> нет одного рецепта от всех болезней. в период почти нулевой волатильности на фонде как сейчас самая прибыльная стратегия